11月1日，中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）向部分私募基金管理人发布《关于上线“量化私募基金运行报表”的通知》（以下简通知称“《通知》”）。
据多家媒体报道，该《通知》并非面向所有私募基金，目前部分大型量化私募机构已收到，且进展不一。
值得注意的是，从量化私募基金运行报表的内容来看，对于管理人及量化基金的指标更为细化。此外，《通知》还要求相关管理人在2021年11月15日前(含)完成首期报送任务，不报送或逾期报送达到两次及以上的管理人，将被列入信息报送异常机构，协会将在官网予以公示，并视情况进一步采取自律措施。
量化私募基金按月上报
两次逾期将在官网公示
《通知》指出，为完善私募基金信息监测体系，中国证券投资基金业协会已于2021年11月1日上线“量化私募基金运行报表”月度报表。
首批报送任务时间节点为2021年11月15日前(含)，相关管理人需及时完成。此后，于每月结束之日起5个工作日内(含)完成报送任务。
根据《关于加强私募基金信息报送自律管理与优化行业服务的通知》，不报送或逾期报送达到两次及以上的管理人，将被列入信息报送异常机构，协会将在官网予以公示，并视情况进一步采取自律措施。
据媒体报道，目前收到《通知》的为部分大型量化私募机构，且表格细则收到时间不一。
管理人基本信息和量化基金统计更加细化
据悉，“量化管理人监测报表”分为两个部分：
一是管理人基本信息表，包括管理人名称、编码、管理基金数量及规模；管理量化基金数量及规模等；是否存在境外关联方或子公司，境外关联方和子公司管理基金净资产，包括通过陆股通投资境内股票市值，还有境外关联方和子公司投资境内股票交易服务商名称等。
管理人基本信息表
二是量化基金统计表，包括基金名称、编码、中登公司一码通账户、期货保证金监控中心账户、量化主策略及辅策略、基金规模、总资产、净值、回撤、日均股票投资情况、期货及衍生品交易、融资融券等。
值得注意的是，统计表格对量化策略进行了明确的界定，包括指数增强策略、市场中性策略、多空灵活策略、量化多头策略、期货CTA策略、参与新股发行策略、量化套利策略、日内回转策略等。
此外，还有申赎情况的相关内容，包括账户最高申报速率、当期申购总金额、当期赎回总金额、当期发生巨额赎回次数、巨额赎回情况等说明。
量化基金统计表
红星新闻综合报道 责编 任志江 编辑 邓凌瑶 杨程
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