国金量化多因子股票型证券投资基金招募说明书(下转D30版)
基金管理人：国金基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二〇一八年九月
重要提示
1、本基金经中国证监会2018年6月27日证监许可【2018】1050号文注册募集。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
3、本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
4、投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：基金特定的投资品种相关的特定风险，因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，因投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，基金投资过程中产生的运作风险以及不可抗力风险等。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。
5、基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
6、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
7、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
8、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况导致的投资风险，由投资者自行负担。
9、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
10、本基金建立量化模型的数据来源以广泛覆盖各类信息源的数据库为基础，包括宏观经济数据、行业经济数据、证券与期货交易行情数据、上市公司财务数据等。这些数据通常来源于不同的数据提供商，并且因为不同的需要，在数据加工过程中可能遵循不同的规范。基金管理人以加工后的数据作为建立模型的数据来源，因此，源数据错误或预处理过程中出现的错误可能直接影响量化模型的输出结果，形成数据风险。
基金的量化投资模型仅用于选股，而非用于进行高频交易。本基金采用量化模型选择投资标的后，基金经理通过交易平台（例如恒生O32系统）发送投资指令给交易部门，交易部门依据集中交易的原则发送委托指令给交易所，完成买入卖出操作。由于模型所选主要因子为具有经济意义且较为稳定的因素，对组合构建具有较为长期的指导意义，因此本基金组合一旦构建，调仓换仓的频率较低。
此外，由于本基金采用量化模型指导投资决策，因此定量方法的缺陷在一定程度上也会影响本基金的表现。一方面，面对不断变换的市场环境，量化投资策略所遵循的模型理论均处于不断发展和完善的过程中；另一方面，在定量模型的具体设定中，核心参数假定的变动均可能影响整体效果的稳定性；最后，定量模型存在对历史数据的依赖。因此，在实际运作过程中，市场环境的变化可能导致遵循量化模型构建的投资组合在一定程度上无法达到预期的投资效果。
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）等有关法律法规以及《国金量化多因子股票型证券投资基金基金合同》编写。
本招募说明书阐述了国金量化多因子股票型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指国金量化多因子股票型证券投资基金
2、基金管理人：指国金基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国银行股份有限公司
4、基金合同：指《国金量化多因子股票型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国金量化多因子股票型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书、本招募说明书：指《国金量化多因子股票型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告：指《国金量化多因子股票型证券投资基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布，同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构：指国金基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
25、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为国金基金管理有限公司或接受国金基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过三个月
31、存续期：指基金合同生效日至终止日之间的不定期期限
32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
34、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37、《业务规则》：指《国金基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
38、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
41、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%
46、元：指人民币元
47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
52、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介
54、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：国金基金管理有限公司
成立日期：2011年11月2日
住所：北京市怀柔区府前街三号楼3-6
办公地址：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层
法定代表人：尹庆军
组织形式：有限责任公司
联系人：石迎春
联系电话：010-88005888
注册资本：2.8亿元人民币
股权结构：
国金基金管理有限公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司，四家企业共同出资2.8亿元人民币，出资比例分别为49%、19.5%、19.5%和12%。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
纪路先生，董事长，硕士EMBA。历任博时基金管理有限公司研究员、金信证券有限责任公司投资研究中心总经理、国金证券股份有限公司研究所总经理。现任国金证券股份有限公司副总经理，国金基金管理有限公司董事长，国金证券（香港）有限公司董事，国金财务（香港）有限公司董事，国金证券上海投资咨询分公司总经理，上海国金理益财富基金销售有限公司执行董事。
金鹏先生，董事，研究生学历。历任涌金期货经纪有限公司总经理助理，上海涌金理财顾问有限公司副总经理，河北财金投资有限公司总经理，涌金实业（集团）有限公司副总裁，国金证券有限责任公司风险控制中心总经理，国金证券股份有限公司董事、副总经理、监事、监事会主席，国金期货有限责任公司董事长。现任国金证券股份有限公司董事、总经理，国金创新投资有限公司董事长，国金期货有限责任公司董事，国金基金管理有限公司董事，国金证券（香港）有限公司董事。
许强先生，董事，硕士。历任苏州商品交易所交易部、交割部、信息部总经理，中国华通物产集团经易期货经纪有限公司副总裁，苏州工业园区国有资产经营公司投资银行部总经理，苏州工业园区地产经营管理公司投资部总经理。现任苏州工业园区资产管理有限公司董事长、国金基金管理有限公司董事。
宁远喜先生，董事，硕士。历任三九集团工程有限公司办公室主任，深圳伯龙建筑工程有限公司总经理助理，广东宝丽华集团有限公司广告部经理，广东宝丽华实业股份有限公司董事会秘书。现任广东宝丽华新能源股份有限公司董事长，广东宝新资产管理有限公司执行董事，宝新融资租赁有限公司执行董事，广东信用宝征信管理有限公司执行董事，梅州客商银行股份有限公司董事长，百合佳缘网络集团股份有限公司副董事长，国金基金管理有限公司董事，深圳微金所金融信息服务有限公司董事，宝合金服投资管理股份有限公司董事。
赵煜先生，董事，学士。历任北京台都汽车安全设备有限公司销售经理，北京顶峰贸易公司销售经理，上海浦东中软科技发展有限公司副总经理。现任涌金实业（集团）有限公司董事长助理，国金基金管理有限公司董事。
尹庆军先生，董事，硕士。历任中央编译局世界所助理研究员、办公厅科研外事秘书，中央编译出版社出版部主任，博时基金管理有限公司人力资源部总经理、董事会秘书、监事，国金基金管理有限公司（筹）拟任督察长，国金基金管理有限公司督察长。现任国金基金管理有限公司董事、总经理，北京千石创富资本管理有限公司董事长。
张克东先生，独立董事，学士，注册会计师。历任煤炭工业部技术发展司、煤炭科学研究总院科员、主任科员，中国国际经济咨询公司、中信会计师事务所咨询员、项目经理，中信会计师事务所副主任，中天信会计师事务所副主任。现任信永中和会计师事务所副总经理、合伙人，国金基金管理有限公司独立董事。
鲍卉芳女士，独立董事，硕士。历任湖北省郧阳地区法律顾问处律师，最高人民检察院法纪厅书记员，北京市中银律师事务所律师，北京市博宇律师事务所律师，北京市大成律师事务所律师，北京市同维律师事务所律师。现任北京市康达律师事务所合伙人、律师，国金基金管理有限公司独立董事。
张勇先生，硕士，高级经济师。历任中国建设银行北京分行二处副处长，中国建设银行北京信托公司总经理，中国信达资产管理股份有限公司托管清算部总经理，中国金谷国际信托有限责任公司董事长。现任国金基金管理有限公司独立董事。
2、监事会成员
刘沣先生，监事会主席，硕士。历任南方报业传媒集团资深记者，广东宝丽华新能源股份有限公司董事会秘书、董事。现任广东宝丽华新能源股份有限公司副董事长、总经理兼董事会秘书，国金基金管理有限公司监事会主席、股东代表监事。
张宝全先生，监事，硕士，会计师。历任哈尔滨翔鸿电子有限公司成本会计，哈尔滨八达科技有限公司主办会计，国巨电子（中国）有限公司内审专员，苏州工业园区财政局项目资金管理处副处长。现任苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司总裁助理，国金基金管理有限公司股东代表监事。
聂武鹏先生，职工代表监事，硕士。历任天虹商场股份有限公司培训专员，TCL 集团股份有限公司招聘及培训经理，深圳迅雷网络技术有限公司高级招聘经理、国金基金管理有限公司（筹）综合管理部总经理助理兼人力资本经理，国金基金管理有限公司运营总监兼运营支持部总经理。现任国金基金管理有限公司总经理助理、运营总监兼运营支持部总经理、职工代表监事，北京千石创富资本管理有限公司监事会主席。
刘容女士，职工代表监事，硕士。历任北大方正物产集团农产品部期货研究员兼总办会助理，国金基金管理有限公司（筹）风险管理部风险分析师，国金基金管理有限公司风险管理部风险分析师兼董事会秘书、合规风控部总经理助理。现任国金基金管理有限公司合规风控部副总经理、职工代表监事，北京千石创富资本管理有限公司股东代表监事
3、总经理及其他高级管理人员
纪路先生，董事长，硕士EMBA。简历请见上文。
尹庆军先生，总经理，硕士。简历请见上文。
张丽女士，督察长，硕士，通过国家司法考试，国际注册内部审计师。历任科学出版社法律事务部内部法律顾问，国金基金管理有限公司（筹）监察稽核部法律顾问，国金基金管理有限公司监察稽核部法律顾问、监察稽核部副总经理兼法律顾问、监察稽核部总经理。现任国金基金管理有限公司督察长。
索峰先生，副总经理，学士。历任重庆润庆期货服务有限公司业务部副总经理，重庆星河期货经纪公司业务部投资顾问，上海申银万国证券投资咨询人员，君安证券有限责任公司重庆民生路营业部交易部经理，中国银河证券有限责任公司重庆民族路营业部、重庆管理部研发部经理，银河基金管理有限公司基金经理、固定收益部总监、总经理助理，国金基金管理有限公司总经理助理、固定收益投资总监兼上海资管事业部总经理。现任国金基金管理有限公司副总经理兼固定收益投资总监、上海资管事业部总经理。
4、基金经理
杨雨龙先生，硕士。历任招商银行股份有限公司计划财务部管理会计，博时基金管理有限公司交易部股票交易员，兴业证券股份有限公司研究所金融工程高级分析师，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司数量化投资部副总监、基金经理。现任国金基金管理有限公司量化投资事业二部总经理。截至本招募说明书公布之日，杨雨龙先生兼任国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理的基金经理。
5、投资决策委员会成员名单
投资决策委员会成员包括公司总经理尹庆军先生，副总经理兼固定收益投资总监索峰先生，基金交易部总经理詹毛毛先生，量化投资总监林健武先生，量化投资事业二部总经理杨雨龙先生，量化投资事业三部总经理兼基金经理宫雪女士，投资管理部总经理兼基金经理徐艳芳女士，基金经理滕祖光先生，基金经理李安心先生，研究部总经理尹海峰先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
2、办理本基金备案手续。
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
6、编制季度、半年度和年度基金报告。
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格。
(下转D30版)
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