大家好，关于程式化期货交易很多朋友都还不太明白，今天小编就来为大家分享关于程式化期货交易规则的知识，希望对各位有所帮助！
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做期货有必要使用程序化交易吗？
做期货不一定要用程序化交易，但是一定要有一套收益率为正的期货交易系统，简单点说就是可以反复使用的盈利交易原则，这个原则不仅可以确保你盈利，而且可以被无数次使用，其实这就是程序化交易的基础。如果资金规模不够大，交易频率没有那么高，加上一定的执行力，手动交易也是可以产生稳定盈利的。交易的目的不仅仅是赚钱，而是能够反复赚钱，只有这样才可以永久在这个市场里存活下去。
期货程序化交易一般用什么周期？
期货程序化交易，我建议的周期是，15分钟以上，日线及以下。我推荐的是：30分钟，1小时，日线。
低于15分钟的周期，不建议选择。原因如下：
1、小周期的杂波多这个之前说过很多次，小周期的杂波是最多的，因为越小的周期，短期资金的进场影响越大。
这是PTA的一分钟图，这个走势，基本上没有什么量化模型可以做到盈利。
所以，小周期不适合用量化程序化的方式去做。
2、小周期的止损难控那一分钟图这样，那5分钟图会不会好一点？但是5分钟图也有问题，那就是止损。
你正常而言，在5分钟上设计的止损是单次20个点。但是隔夜一旦跳空呢？可能直接跳空100个点。这样的话，你的止损就远超过预期。
如果连续出现呢？你的历史最大回撤可能就被破掉了。这一点，很困难。
除非你是5分钟图做的纯日内交易。
3、手续费越小的周期，手续费越高。
基于这三点，我建议15分钟以下的，不要全自动。
那么，日线级别以上的要不要做？
比如，周线？
我觉得没有意义，期货本身属于杠杆，日线级别的大行情足够了，周线抓取的周期过大，回撤也大，而且交易机会少，最重要的，资金曲线也难看。
日线级别已经属于大级别了，如果你还想要更大一下，可以使用，日线级别+大参数，足以满足需求。
终上所述，30分，一小时，日线，我推荐程序化交易者用这几个。
各位觉得呢？
点赞支持一下，谢谢。
你最希望期货程序化交易可以解决自己期货交易中哪方面的问题？
很多人都说，期货程序化交易解决的是执行力问题。意思就是很多人做交易，经常各种各样的不理性，导致胡乱交易。所以，他们渴望通过程序化去解决这些执行力问题。
其实错了。
一个交易者之所以胡乱交易，经常更改自己的交易规则，其根本原因在于：规则在他心中的重要性并非第一。在他干预的一瞬间，他是认为自己的突然决策会好于“死板”的规则。
因为我们人类永远不会违背自己的利益去做出行动。
因此，如果没有从认知层面解决问题，把规则的地步抬高到：规则至上的地步的话，程序化之后也解决不了执行力问题。
因此程序化可以干预。
当他再一次觉得死板的规则不如自己的突然决策时，你即使把电脑设置了密码也也可能通过其他方式打开账户进行干预。
所以，程序化的核心功能并非提高执行力，它仅是一个工具而已，能驾驭工具的核心依然在于人。在人对交易的认识。
程序化的核心作用是：提高效率。
很多交易者的认知达到一定水准之后，他们忽然发现，交易其实就是正确的行为大量的重复，自己的主观突然判断其实并没有什么太多的优势，真正的交易其实是非常简单，简单到几句话就能够说清楚……他们的交易行为开始变的特别简单，简单到天天看盘都感觉很无聊和枯燥，这个时候，他们发现了程序化。
他们发现，他们的想法完全可以编写成代码，让电脑去自动执行，其结果不会弱于其手动交易，而且效率得到了大幅度的提升。
这才是程序化交易的核心作用。
期货程序化交易软件，是怎样实现的呢
、程序化交易系统目前主要是通过计算机程序实现的，其实就是把交易者决策的过程用计算机语言描述出来，然后由计算机给出交易建议或直接发送交易指令到期货公司的交易系统中去，完成一笔交易。
比如我们用自然语言思考某个品种是否应该买入卖出时：“如果大豆0901价格跌破3000元，则开仓卖出三分之一......”用计算机语言描述时可能就是：
“IFA0901<=3000THENSELL......”
当然实际上的程序编写是比较复杂的，因为要做大量的逻辑判断和公式计算。
2、理论上来讲，用什么语言都可以完成这样的任务，但因为涉及到大量的数据读写和网络存取，所以最好用自带数据库功能的编程语言，比如Delphi，不但数据库功能很强，而且可直接读写SQL-Server、Oracle、Sybase等证券期货行业普遍采用的数据库，相应的网络控件也齐全。
3、此类交易系统适合所有的交易市场，证券、期货、外汇都已经有了类似的交易系统，但各自的模型基础不一样，因为这些软件都是根据交易者的经验来建立交易模型并编写的，而不同的交易者思路是不完全相同的。
4、在证券市场和期货市场上，如果个人要建立一个计算机程序化交易系统的话，首先要做的当然是建立交易模型，也就是把自然语言描述的交易决策过程转换成计算机语言。
其次是建立交易接口，这里有两个接口问题要解决，一是你的交易程序要读取行情软件的数据，以便系统根据行情数据作出交易决策并发出交易指令；二是你的交易程序发出的指令要下到证券公司（期货公司）的交易服务器上去，就像你自己敲单一样。
接口问题涉及到TCP/UDP端口的读写，证券（期货）公司和交易所的通信都是通过TCP/UDP进行的，他们不对最终客户开放接口，这就需要你自己破解数据格式了。
所以要建立一套有效的程序化交易系统，不但要求程序的编写者有成功的、长期有效的交易经验，还要懂得将这些经验用计算机语言描述出来，这不是一个很简单的过程。
关于本次程式化期货交易和程式化期货交易规则的问题分享到这里就结束了，如果解决了您的问题，我们非常高兴。
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