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- 2020年9月3日，10年期国债期货主力合约T2012的收盘价是97.85CTD券为20抗疫国债04,那么该国债收益率为 1.21%对应净价为97.06，转换因子为 0.9864,则T2012合约到期的基差为()
A.0.79
B.0.35
C.0.54
D.0.21
答案:C
解析：基差=现券价格-期货价格×转换因子
- 在点价交易中心,掌握点价主动权的一方必须进行套期保值。
答案：错
解析：在点价交易中心,卖方不掌握主动权必须进行套期保值。
基差贸易的类型：一般，将升贴水报价方称为基差卖方，而接受升贴水并拥有点价权的一方称为基差买方。根据点价权的归属，基差贸易可分为买方点价和卖方点价两种模式。
在通常情况下，买方叫价交易更为主流一些。这种情况一般是由卖方的贸易商先在期货市场为自己的商品做套期保值，然后在现货市场上寻找买家。在买卖双方协商确定升贴水之后，由买方在事先约定好的时间内确定作为现货计价基准的期货价格。这个过程叫做买方叫价交易。
如果现货买方为了防止日后价格上涨而事先做了买入期货的套期保值工作，确定了买进时的基差后，积极在现货市场寻找货源，由交易双方协定升贴水，并由卖方进行点价则属于卖方叫价交易。在美国，大豆贸易商向农场主收购大豆，通常采用卖方点价的模式。即点价的主动权在农场主手上。
- 在不改变外部其他参数的情况下,保本型结构的参与率越低,收益率也越低。
答案：对
解析：产品收益率=参与率*max(0,挂钩标的收益率)
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文章来源：
经典理财网
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